PNT Fast Trader
O Plug and Trade Fast Trader é nossa plataforma para execução de algoritmos em alta frequência (algotrading). Desenvolvida com tecnologia de ponta e utilizando uma arquitetura inteligente de processamento e execução de algoritmos no servidor, entrega desempenho uniforme para todos os clientes e baixa latência para execução das ordens.
Além disso, nosso Robô implementa diversos controles para que as estratégias sejam executadas sempre de acordo com o requisitado pelo operador permitindo aproveitar todas as oportunidades que o mercado apresenta.
- Interface amigável e de fácil entrada de dados pelo operador.
- Execução rápida.
- 100% do processamento no servidor
- Algoritmos implementados ou customizados a pedido do cliente.
- Execução de ordens na BM&F e na Bovespa simultaneamente.
- Interface de supervisão para visualização e controle de todas as ordens.
- Alertas para erros na digitação dos valores ou parâmetros.
- Suporte nativo a DSA (Direct Strategy Access) para colocação e alteração de algoritmos usando a linguagem FIX (Financial Information eXchange)
- Algoritmos prontos para serem usados:
- TWAP: Time Weighted Average Price, é uma ordem na qual o algoritmo completa o lote de acordo com o tempo limite que o operador quer, por exemplo: comprar 50.000 ações de PETR4 ao longo do dia.
- VWAP: Volume Weighted Average Price, é uma ordem participativa na qual o algoritmo executa a ordem, tendo como base o volume e o preço médio do ativo negociado. Pode ser configurada para respeitar uma participação máxima ou mínima do mercado.
- Volume Participation: Opera de forma a obter uma determinada participação sobre o papel selecionado.
- Long & Short: E uma ordem casada de compra e venda, onde o operador preenche a razão ou a diferença entre os dois ativos.
- Compra e Venda de Volatilidade: Opera a ação contra a opção, tendo como parâmetros a fórmula de precificação de Black and Scholes.
- Compra e Venda de Volatilidade Futura: Opera uma opção referente a um ativo futuro usando, para base do cálculo da VOL o preço justo do ativo futuro (preço projetado na data de vencimento do ativo)
- Skew de Volatilidade (3 ou 4 pontas).
- Spread por Diferencial: Permite operar com base na diferença de preços ou financeiro entre 2 ativos.
- Butterfly ou três pontas: Permite operar quaisquer ativos da Bovespa ou BM&F simultaneamente.
- Condor ou quatro pontas: Permite operar quaisquer ativos da Bovespa ou BM&F simultaneamente.
- Ordem Sniper (Ghost): Espera até que o book do papel tenha uma ordem no preço definido e coloca uma ordem rapidamente para tomá-lo. Esta estratégia mantém a intenção de compra ou venda em segredo até o momento em que ela é realizada.
- Best Offer: Colocará sempre em primeiro lugar do livro de ofertas uma oferta de quantidade parcial decidida pelo usuário. O usuário também decide a frequência com que o robô deve fazer isso. Isto ocorrerá até que a quantidade total seja alcançada.
- Cash and Carry: É uma operação onde se troca lotes de índice futuro na BM&F pela quantidade equivalente na carteira teórica do IBOVESPA.
- Spread N pontas: Operação casada com número ilimitado de ativos, permite a operação de índice contra um basket personalizado. Permite operar ativos de Bovespa e BM&F simultaneamente. Pode incluir no cálculo da diferença de preços ou financeiro, a corretagem e emolumentos resultantes da operação. Ex.: Operar o futuro do índice IBOV na BM&F contra uma carteira livre de ações na Bovespa com valor semelhante.
- Arbitragem de Rolagem: Arbitra entre a troca de futuros com vencimentos diferentes e o seu ativo de rolagem na BM&F. Sempre são trocadas quantidades iguais em cada ponta. Os preços dos ativos são projetados usando a diferença de dias úteis entre os vencimentos e a taxa de juros selecionada. Ex.: Trocar dois papéis de futuro de dolar e operar o ativo de rolagem no sentido contrário, sempre que houver uma distorção maior que o coeficiente selecionado.
- Ordem direta: É a operação de ordens simples, sem estratégia. Permite a colocação de um basket simples de ordens.
- Ordem a leilão: Permite colocar ordens que participarão apenas em leilões. Muito útil para participar nos leilões de abertura e fechamento.
Figura 1. Tela principal para acompanhamento de ordens de algoritmo. No painel de cima, há uma linha para cada ordem de algoritmo colocada no Robo. No painel de baixo, as ordens enviadas à bolsa para a ordem de algoritmo selecionada.
Figura 2. Boleta de ordens VWAP A disposição de campos é a mesma para todas as ordens direcionais, como TWAP, Best Offer, Sniper (Ghost), Volume Participation, Ordem Direta e Ordem a Leilão.
Figura 3. Boleta de ordens de Spread com 2 pontas. Especificamente, uma rolagem entre dois Futuros de Boi Gordo da BM&F.
Figura 4. Boleta de Spread N Pontas. Especificamente, uma troca de Índice Futuro na BM&F com um basket na Bovespa.